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COMPLEXITY-BASED PORTFOLIO DIVERSIFICATION - Non-commercial version.

 

The tool measures the complexity of a portfolio. Complexity has direct impact on the degree of diversification.

High portfolio complexity means low diversification.

The tool ranks portfolio components based on how they impact its complexity (in %).

Stocks at the top of the bar chart are key contributors to portfolio complexity and therefore reduce its diversification.

Stocks at the top of the bar chart are potentially highly coupled. Removing them may reduce risk.

 

Complexity is a positive number and has no units. 

Complexity also provides a new and modern measure of volatility by taking into account:

 

1. Nonlinear aspects of correlation and coupling between stocks, using a new generalized correlation

2. Portfolio structure

 

High portfolio complexity means:

1. High volatility

2. Highly coupled portfolio.

 

Select 2 to 20 stocks. No weights are assigned to the stocks. Only one stock per ticker.

Identify stocks that make your portfolio highly complex.

All analyses are based on the last 100 days of stock closing prices.

 

For more information, contact us.

 

 

 


 

DIVERSIFICAZIONE DEL PORTAFOGLIO BASATA SULLA COMPLESSITÀ - Versione non commerciale.

 

Lo strumento misura la complessità di un portafoglio. La complessità ha un impatto diretto sul grado di diversificazione.

Un'elevata complessità del portafoglio significa una bassa diversificazione.

Lo strumento classifica i componenti del portafoglio in base a come influiscono sulla sua complessità (in %).

Le azioni nella parte superiore del grafico a barre contribuiscono in modo chiave alla complessità del portafoglio e quindi ne riducono la diversificazione.

I titoli nella parte superiore del grafico a barre sono potenzialmente altamente accoppiati. La loro rimozione può ridurre il rischio.

 

La complessità è un numero positivo e non ha unità.

La complessità fornisce anche una nuova e moderna misura della volatilità tenendo conto di:

 

1. Aspetti non lineari di correlazione e interdipendenza tra titoli, utilizzando una nuova correlazione generalizzata

 2. Struttura del portafoglio

 

Un'elevata complessità del portafoglio significa:

1. Alta volatilità

2. Portafoglio altamente interdipendente

 

Seleziona da 2 a 20 titoli. Non vengono assegnati pesi alle azioni. Un solo titolo per ticker.

Identifica i titoli che rendono il tuo portafoglio altamente complesso.

Tutte le analisi si basano sui prezzi di chiusura delle azioni degli ultimi 100 giorni.

 

Per maggiori informazioni contattateci.

 

 

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